"Mein Vater sitzt wegen seines Glaubens im Gefängnis..."
"Oh mein Gott, du Armer!"
"Ja, er glaubte nämlich, eine Bank überfallen zu müssen."
Der Witz spielt mit der Doppeldeutigkeit des Wortes "Glauben". Zuerst denkt man an einen religiösen Glauben, der zur Inhaftierung führte. Dann wird aber klar, dass es sich um den Glauben im Sinne von "Überzeugung" handelt, eine Bank überfallen zu müssen, was natürlich illegal ist. Es ist ein klassischer Fall von unerwarteter Wendung.